中新網(wǎng)10月29日電 據(jù)中國銀監(jiān)會網(wǎng)站消息，近日銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》，從流動性風險管理的目的、管理體系的建立、管理的方法和技術、監(jiān)督管理等方面予以明確和規(guī)范。銀監(jiān)會有關負責人就《指引》答記者問。

　　問：什么是流動性風險？

　　答：這里我們先要分清兩個概念，那就是流動性風險和清償性風險，流動性風險是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產(chǎn)增長或支付到期債務的風險。流動性風險如不能有效控制，將有可能損害商業(yè)銀行的清償能力。

　　通常情況下，流動性風險與市場風險、信用風險、操作風險、法律風險、聲譽風險等其他風險存在很強的相關性，因此，不能孤立地看流動性風險管理，而是要將其作為商業(yè)銀行風險管理體系的重要組成部分，商業(yè)銀行的董事會和高級管理層應對流動性風險管理給予高度重視，日常管理中要時刻關注其與其他風險間的相互作用、傳遞和轉化，并在內(nèi)部組織架構、協(xié)調(diào)配合的制度設計中加以體現(xiàn)。

　　問：為什么要發(fā)布《指引》？

　　答：流動性風險是商業(yè)銀行日常經(jīng)營中所面臨的主要風險之一，對商業(yè)銀行的支付能力和經(jīng)營持續(xù)性有直接影響。新資本協(xié)議第二支柱第一項原則即要求銀行應具備評估包括流動性風險在內(nèi)的所有實質性風險的程序和能力，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會《有效銀行監(jiān)管核心原則》也提出監(jiān)管當局應為銀行制定流動性風險管理指引。此次金融危機更是表明市場流動性狀況可以短期內(nèi)逆轉并維持相當長時間，再次凸顯了流動性風險管理對于金融市場運行和商業(yè)銀行經(jīng)營管理的重要性。制定并發(fā)布《指引》對于穩(wěn)步推進新資本協(xié)議的實施、提升我國商業(yè)銀行流動性風險管理能力并防范金融危機的沖擊具有重要意義：

　　一是為商業(yè)銀行提高流動性風險管理水平提供依據(jù)和指導。流動性風險管理涉及銀行眾多部門、風險管理技術相對復雜。《指引》通過借鑒國際先進經(jīng)驗并和中國實際相結合，清晰劃分商業(yè)銀行內(nèi)部流動性風險管理職責，規(guī)范商業(yè)銀行流動性風險管理的識別、計量、監(jiān)測和控制等各個環(huán)節(jié)，可以引導和督促商業(yè)銀行加強流動性風險管理。本《指引》和銀監(jiān)會已經(jīng)頒布的《商業(yè)銀行市場風險管理指引》等其他風險管理指引一道，共同構成商業(yè)銀行風險管理指引體系。

　　二是推動商業(yè)銀行做好新資本協(xié)議實施的準備工作。新資本協(xié)議第二支柱監(jiān)督檢查的原則要求銀行根據(jù)流動性資產(chǎn)狀況和市場流動性狀況評估資本充足率，必須建立能夠計量、監(jiān)測和控制流動性風險的系統(tǒng)。本《指引》與貫徹新資本協(xié)議的其他指引一道共同構成中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議三大支柱的指引框架，為指導、規(guī)范商業(yè)銀行流動性風險管理做出了具體規(guī)定，也為新資本協(xié)議銀行在第二支柱下根據(jù)流動性風險管理狀況確定資本充足率提供了依據(jù)。

　　三是為監(jiān)管部門監(jiān)督檢查提供標準。監(jiān)管部門對商業(yè)流動性風險管理的有效性進行評估是新資本協(xié)議第二支柱和有效監(jiān)管核心原則的要求，也是督促商業(yè)銀行提高流動性風險管理水平的重要保證。《指引》確定的流動性風險管理標準為監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查奠定了基礎，提供了明確的標桿，有助于監(jiān)管部門提高流動性風險監(jiān)督檢查的有效性和針對性。

　　問：《指引》的適用范圍是什么？

　　答：由于推出《流動性風險管理指引》的目的是全面提高銀行業(yè)金融機構管理流動性風險的能力，因此與其他專為實施新資本協(xié)議而制定的監(jiān)管指引不同，本《指引》不僅適用于《中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議指導意見》確定的新資本協(xié)議銀行和自愿實施新資本協(xié)議的其他商業(yè)銀行，也適用于其他未實施新資本協(xié)議的商業(yè)銀行。

　　問：《指引》頒布后對現(xiàn)行流動性風險監(jiān)管指標有什么影響？

　　答：《指引》主要明確了商業(yè)銀行流動性風險管理所遵循的原則、管理體系、管理方法和技術以及實施中的審慎性要求，并沒有改變現(xiàn)行的流動性風險監(jiān)管指標，商業(yè)銀行仍應嚴格遵守目前法律法規(guī)和行政規(guī)章中與流動性風險相關的各項監(jiān)管指標，銀監(jiān)會依法對商業(yè)銀行各項流動性風險監(jiān)管指標的遵循情況進行監(jiān)管。

　　同時，《指引》也明確了監(jiān)管部門在必要時可提高商業(yè)銀行的流動性監(jiān)管指標要求，并有權根據(jù)商業(yè)銀行流動性狀況對各項流動性風險監(jiān)管指標的計算方法、計算口徑和計算頻率等進行調(diào)整，可根據(jù)商業(yè)銀行的規(guī)模及其在支付系統(tǒng)和金融市場的地位及風險狀況等因素，決定商業(yè)銀行遞交流動性風險監(jiān)測報表和報告的內(nèi)容和頻率；同時鼓勵商業(yè)銀行設定高于流動性監(jiān)管指標的內(nèi)部預警指標，以便管理層及時采取措施避免流動性狀況進一步惡化或突破流動性監(jiān)管指標。