中新網(wǎng)2月22日電 中金所今日向本網(wǎng)提供了2月22日股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試試題。全文及說(shuō)明如下：

　　　　股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試試題

　　(共30道題，答對(duì)24題為合格。測(cè)試時(shí)間為30分鐘。)

　　客戶(hù)姓名： 答題日期：

　　客戶(hù)身份證號(hào)碼： 答對(duì)題數(shù)：

　　一、判斷題(本大題共10道小題，對(duì)的打“√”，錯(cuò)的打“X”，請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中)

　　1.滬深300股指期貨采用T+0交易方式。( )

　　答案：對(duì)。

　　解釋?zhuān)浩谪浗灰讓?shí)行的是T+0交易，這與股票市場(chǎng)目前實(shí)行的T+1交易不同。

　　2.IF1005合約表示的是2010年5月到期的滬深300股指期貨合約。( )

　　答案：對(duì)。

　　解釋?zhuān)篒F是滬深300股指期貨合約的交易代碼。1005前兩位數(shù)字10表示合約年份，后兩位數(shù)字05表示合約到期月份。同樣IF1102合約表示的則是2011年2月到期的滬深300股指期貨合約。

　　3.滬深300股指期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.01點(diǎn)。( )

　　答案：錯(cuò)。

　　解釋?zhuān)簻��?00股指期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.2指數(shù)點(diǎn)，合約交易報(bào)價(jià)指數(shù)點(diǎn)為0.2點(diǎn)的整數(shù)倍。

　　4.投資者持有某股指期貨合約，可以在該合約到期前平倉(cāng)，也可以選擇持有到期進(jìn)行交割。( )

　　答案：對(duì)。

　　解釋?zhuān)和顿Y者可以在合約到期前平倉(cāng)，也可以一直持有合約到到期日，參與現(xiàn)金交割。股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以交割結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)，劃付持倉(cāng)雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉(cāng)合約。

　　5.股指期貨價(jià)格與所對(duì)應(yīng)的標(biāo)的指數(shù)走勢(shì)無(wú)關(guān)。( )

　　答案：錯(cuò)。

　　解釋?zhuān)汗芍钙谪浀膬r(jià)格與所對(duì)應(yīng)的標(biāo)的指數(shù)走勢(shì)是高度相關(guān)的。股指期貨價(jià)格是對(duì)標(biāo)的指數(shù)未來(lái)某一時(shí)間的價(jià)格發(fā)現(xiàn)。

　　6.滬深300指數(shù)成份股由滬深兩市300只股票組成。( )

　　答案：對(duì)。

　　解釋?zhuān)焊鶕?jù)規(guī)模、流動(dòng)性等指標(biāo)，滬深300指數(shù)從滬深兩市選取300只A股股票作為成份股。

　　7.市價(jià)指令不能成交的部分繼續(xù)有效。( )

　　答案：錯(cuò)。

　　解釋?zhuān)骸吨袊?guó)金融期貨交易所交易細(xì)則》規(guī)定，市價(jià)指令的未成交部分自動(dòng)撤銷(xiāo)。市價(jià)指令是指不限定價(jià)格的、按照當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上可執(zhí)行的最優(yōu)報(bào)價(jià)成交的指令。

　　8.股指期貨投資者可以通過(guò)中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站來(lái)查詢(xún)每日的結(jié)算賬單。( )

　　答案：對(duì)。

　　解釋?zhuān)和ㄟ^(guò)中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站的投資者查詢(xún)服務(wù)系統(tǒng)，投資者可以查詢(xún)交易結(jié)算報(bào)告等信息。

　　9.股指期貨交易導(dǎo)致的虧損有可能不限于初始投入的保證金。( )

　　答案：對(duì)。

　　解釋?zhuān)河捎诓扇”ＷC金交易制度，股指期貨交易的損失有可能超過(guò)投資者的全部初始保證金。

　　10.期貨公司可以接受投資者的全權(quán)委托。( )

　　答案：錯(cuò)。

　　解釋?zhuān)浩谪浌�司及其工作人員不得接受客戶(hù)的全權(quán)委托，客戶(hù)也不得要求期貨公司或其工作人員以全權(quán)委托的方式進(jìn)行期貨交易。 ]