上交所、中證指數公司12月2日將發布三條新指數(2)

　　附1：上證流通指數編制方案

　　一、指數名稱及代碼

　　上證流通指數簡稱上證流通，英文名稱SSE Free Float Index，英文簡稱SSE Free Float，指數代碼000090。

　　二、指數的基期和基點

　　上證流通指數以2009年12月31日為基日，以該日所有樣本股的調整市值為基期，基點為1000點。

　　三、樣本選取方法

　　上證流通指數的樣本由全部滬市A股組成，未完成股權分置改革、暫停上市的A股除外。

　　四、指數計算

　　采取派許加權方法，以樣本股的調整股本數為權數進行加權計算。計算公式為： 報告期指數 = (報告期成份股的調整市值 / 基期) ×基點。其中，調整市值 = ∑(股價 ×調整股本數)。

　　五、指數修正

　　當樣本股名單、股本結構發生變化或樣本股的調整市值出現非交易因素的變動時，采用"除數修正法"修正原除數，以維護指數的連續性。

　　1.股改后新樣本股入選：實施股權分置改革的股票在實施后第2個交易日納入指數。

　　2.新股上市：凡有符合樣本選取條件的新股上市，上市后第11個交易日計入指數。

　　3.除息：凡有成份股除息(分紅派息)，指數不予修正，任其自然回落。

　　4.除權：凡有成份股送股或配股，在成份股的除權基準日前修正指數。修正后市值 = 除權報價 ×除權后的股本數 + 修正前市值(不含除權股票)。

　　5.退市股票在退市日起被剔除出指數；暫停上市股票自暫停上市日起被剔除出指數。

　　附2：中證等權重90指數編制方案

　　一、指數名稱及代碼

　　指數代碼：000971

　　指數名稱：中證等權重90指數

　　指數簡稱：等權90

　　指數英文名稱：CSI Equal Weight 90 Index

　　英文簡稱：CSI EW 90

　　二、指數的基日和基點

　　中證等權重90指數以2003年12月31日為基日，以基日的指數點位為基點，基點為1000點。

　　三、樣本選取方法

　　中證等權重90指數成份股由上證50和深成指的成份股組成。

　　四、指數計算

　　中證等權重90指數采用等權重方式進行計算，公式如下：

　　報告期指數=報告期成份股總調整市值／基期×1000

　　其中，總調整市值 ＝ ∑(股價×調整股本數×等權重因子)，調整股本數的計算方法同上證50和深成指。設置等權重因子以使單個成份股市值相等。以基日所有成份股的總調整市值為基期。

　　五、指數修正：同上證50

　　六、成份股調整

　　當上證50和深成指調整成份股時，中證等權重90指數成份股及其等權重因子隨之進行相應調整。

　　七、等權重因子調整

　　等權重因子每年隨成份股定期調整而調整兩次，調整時間為每年1月和7月的第一個交易日，以定期調整生效日前第5個交易日的收盤后數據計算等權重因子。

　　當出現成份股臨時調整時，新進指數的股票繼承被剔除股票在調整前最后一個交易日的權重，并據此計算新進股票的等權重因子；當成份股股本結構出現顯著變化或者其它原因導致其權重發生突變時，將決定是否對等權重因子進行臨時調整。

　　附3：滬深300滬市指數編制方案

　　一、指數名稱與代碼

　　1、指數名稱：滬深300滬市指數

　　2、指數簡稱： 300滬市

　　3、英文名稱：CSI 300 SSE Stocks Index

　　4、英文簡稱：300 SSE

　　5、指數代碼：000972

　　二、指數基期與基點

　　滬深300滬市指數以2004年12月31日為基日，以該日所有股票樣本的調整市值為基期，基點均為1000點。

　　三、樣本選取方法

　　1、樣本空間

　　滬深300滬市以滬深300指數全部樣本股構成樣本空間。

　　2、選樣方法

　　將滬深300指數成分股，按照其交易市場的不同分為滬市和深市兩個市場，其中滬市的全部股票構成滬深300滬市指數的樣本股。

　　四、指數計算

　　同滬深300指數

　　五、指數修正

　　同滬深300指數

　　六、樣本股定期和臨時調整

　　隨著滬深300指數樣本股的調整，滬深300滬市指數跟隨進行調整。