烏龍指遇釣魚單 期指IF1106盤中閃現(xiàn)漲停

　　該合約漲停板成交15手，若按結(jié)算價計(jì)多方將虧187.6萬元

　　至收盤，IF1106收于3244.2點(diǎn)，較3661.8點(diǎn)烏龍成交價下跌417.6點(diǎn)。如果該烏龍投資者尾盤前沒有平倉，按收盤結(jié)算價3259點(diǎn)粗略估算，15手合約共虧損約187.6萬元，釣魚者則獲取對應(yīng)的收益。

　　股指期貨烏龍事件頻繁上演，繼7月15日的IF1008合約、8月30日的IF1010合約異常波動之后，昨日，股指期貨盤中再現(xiàn)戲劇性一幕——遠(yuǎn)月合約IF1106被一筆15手的買單瞬間打至漲停，短短幾秒種時間內(nèi)，價格波幅竟高達(dá)10%。

　　行情顯示，在昨日10時38分39秒，IF1106合約以3300.3點(diǎn)的價位成交了1手，然后下一筆成交發(fā)生在39分46秒，卻是驚人的漲停價3661.8點(diǎn)，較上一價位跳漲了10.9%；并且在漲停板上成交了15手，其中多頭增倉數(shù)量為7手。隨后，市場瞬間恢復(fù)正常，于40分15秒IF1106合約成交1手，在3302.8點(diǎn)的位置。而同一時期，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)波動范圍在3154.93點(diǎn)-3153.62點(diǎn)，下跌約0.5%；股指期貨當(dāng)月合約IF1011報價為3157.0點(diǎn)—3158.2點(diǎn)，下跌約0.72%。

　　交易員分析表示，這幾次股指期貨異常波動，均發(fā)生在交易不活躍的遠(yuǎn)月合約上，可能是由于有投資者下單量過大，導(dǎo)致這些流動性不足的合約價格一時被打得比較深。但是像昨日頭一筆交易在正常價位空頭換手，而下一筆交易馬上跳到漲停多頭增倉的情況，卻是非常少見的，這意味著當(dāng)時在3300.3點(diǎn)以上，除了漲停板有賣單掛出外，中間完全沒有任何賣單來承接。投資者如果仔細(xì)看盤口交易的話，應(yīng)該不會犯這樣的低級錯誤。所以，該投資者很有可能是錯誤地使用了市價指令，在漲停板被人掛單釣魚了。

　　截至收盤，IF1106收于3244.2點(diǎn)，較3661.8點(diǎn)烏龍成交價下跌417.6點(diǎn)。如果該投資者尾盤前沒有平倉，按收盤結(jié)算價3259點(diǎn)粗略估算，1手合約浮虧125100元，15手合約共計(jì)虧損約187.6萬元，而在漲停板掛單賣出的釣魚者則獲取對應(yīng)的收益。

　　證券時報記者注意到，國內(nèi)金融市場烏龍指和釣魚事件并不在少數(shù)。比如，2007年就有股民以1厘錢的價格買到收盤價近0.70元的海爾認(rèn)沽權(quán)證。為此，專家建議投資者慎用市價指令，以及盡量不要在遠(yuǎn)期不活躍合約上交易。 游 石